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Americold Realty Trust, Inc. 백테스트
Americold Realty Trust, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 0.8%, MDD -3.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -2.7%, MDD -75.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.0%, MDD -3.5%, Sharpe 0.44, 시장 노출 2%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 4.3%, MDD -44.9%, 노출 72%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 3.8%p 높고, MDD는 71.8%p 개선됐습니다(CAGR 0.8%, MDD -3.2%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=26 |
1.0% | -3.5% | 0.44 | 0.29 | 1.1배 | 2 | 2% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=15, k=3.5 |
0.8% | -3.2% | 0.40 | 0.24 | 1.1배 | 2 | 1% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=12, exitN=46 |
4.3% | -44.9% | 0.29 | 0.10 | 1.4배 | 35 | 72% |
| Supertrend period=29, mult=4.6 |
3.6% | -34.7% | 0.28 | 0.10 | 1.4배 | 26 | 55% |
| SMA 크로스오버 fast=34, slow=122 |
0.5% | -43.7% | 0.11 | 0.01 | 1.0배 | 17 | 46% |
| EMA 크로스오버 fast=29, slow=44 |
0.0% | -57.6% | 0.10 | 0.00 | 1.0배 | 31 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=60, atrPeriod=16, mult=2.7 |
0.1% | -39.3% | 0.07 | 0.00 | 1.0배 | 26 | 34% |
| MACD fast=18, slow=39, signal=15 |
-1.7% | -48.5% | 0.02 | -0.03 | 0.9배 | 98 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.14 |
-2.6% | -63.5% | -0.02 | -0.04 | 0.8배 | 180 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=55, threshold=0 |
-3.8% | -66.5% | -0.11 | -0.06 | 0.7배 | 98 | 51% |
| 매수후보유 | -2.7% | -75.3% | 0.07 | -0.04 | 0.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 35일)가 26 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 26) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.