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ConocoPhillips 백테스트
ConocoPhillips의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 7.3%, MDD -73.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 5.2%, MDD -42.2%, Sharpe 0.34, 시장 노출 65%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=31, slow=362 |
5.2% | -42.2% | 0.34 | 0.12 | 9.7배 | 55 | 65% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=78, exitN=88 |
4.2% | -57.1% | 0.29 | 0.07 | 6.3배 | 60 | 65% |
| EMA 크로스오버 fast=34, slow=77 |
3.9% | -52.8% | 0.28 | 0.07 | 5.5배 | 120 | 60% |
| ROC 모멘텀 n=185, threshold=-0.11 |
3.5% | -60.3% | 0.26 | 0.06 | 4.7배 | 217 | 81% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=39 |
0.2% | -2.5% | 0.19 | 0.07 | 1.1배 | 2 | 0% |
| Supertrend period=8, mult=5 |
0.6% | -55.0% | 0.14 | 0.01 | 1.3배 | 143 | 56% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=38, k=3.2 |
0.8% | -36.0% | 0.13 | 0.02 | 1.4배 | 46 | 8% |
| MACD fast=22, slow=32, signal=12 |
-3.5% | -94.3% | -0.05 | -0.04 | 0.2배 | 631 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=48, atrPeriod=23, mult=2.8 |
-2.0% | -76.4% | -0.05 | -0.03 | 0.4배 | 190 | 28% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
-3.6% | -90.6% | -0.06 | -0.04 | 0.2배 | 385 | 54% |
| 매수후보유 | 7.3% | -73.9% | 0.38 | 0.10 | 23.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 31일 평균가격이 362일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 31일 평균이 362일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.