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Coty Inc. 백테스트
Coty Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 4.7%, MDD -17.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -13.1%, MDD -94.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 5.7%, MDD -26.1%, Sharpe 0.47, 시장 노출 16%.
CAGR 참고 1위: Keltner 채널 돌파 — CAGR 8.1%, MDD -44.9%, 노출 30%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 18.9%p 높고, MDD는 68.2%p 개선됐습니다(CAGR 4.7%, MDD -17.1%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=19, threshold=26 |
5.7% | -26.1% | 0.47 | 0.22 | 2.1배 | 50 | 16% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=21, mult=1.9 |
8.1% | -44.9% | 0.45 | 0.18 | 2.8배 | 45 | 30% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=15, k=3.1 |
4.7% | -17.1% | 0.45 | 0.27 | 1.8배 | 16 | 4% |
| ROC 모멘텀 n=73, threshold=0.11 |
2.8% | -49.7% | 0.23 | 0.06 | 1.4배 | 87 | 25% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=62, exitN=48 |
1.7% | -53.0% | 0.19 | 0.03 | 1.2배 | 26 | 35% |
| SMA 크로스오버 fast=6, slow=101 |
1.5% | -61.1% | 0.19 | 0.03 | 1.2배 | 55 | 39% |
| EMA 크로스오버 fast=12, slow=85 |
1.1% | -63.2% | 0.17 | 0.02 | 1.2배 | 45 | 40% |
| Supertrend period=8, mult=4 |
-0.7% | -70.8% | 0.13 | -0.01 | 0.9배 | 53 | 45% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.26 |
-9.0% | -87.5% | -0.11 | -0.10 | 0.3배 | 171 | 47% |
| MACD fast=12, slow=22, signal=10 |
-10.9% | -91.8% | -0.13 | -0.12 | 0.2배 | 255 | 49% |
| 매수후보유 | -13.1% | -94.3% | -0.03 | -0.14 | 0.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 19일)가 26 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 26) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.