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Capri Holdings Limited 백테스트
Capri Holdings Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 6.3%, MDD -11.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -2.9%, MDD -92.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 6.3%, MDD -11.8%, Sharpe 0.64, 시장 노출 6%.
CAGR 참고 1위: 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 7.5%, MDD -29.0%, 노출 13%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 9.1%p 높고, MDD는 80.6%p 개선됐습니다(CAGR 6.3%, MDD -11.8%, 노출 6%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=13, threshold=44 |
6.3% | -11.8% | 0.64 | 0.53 | 2.4배 | 18 | 6% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=50, k=3.5 |
7.5% | -29.0% | 0.60 | 0.26 | 2.9배 | 14 | 13% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=17, atrPeriod=14, mult=4 |
3.3% | -16.8% | 0.49 | 0.20 | 1.6배 | 14 | 7% |
| ROC 모멘텀 n=135, threshold=0.14 |
7.2% | -44.2% | 0.42 | 0.16 | 2.8배 | 94 | 34% |
| EMA 크로스오버 fast=43, slow=104 |
2.9% | -75.1% | 0.26 | 0.04 | 1.5배 | 22 | 46% |
| SMA 크로스오버 fast=22, slow=143 |
1.6% | -76.7% | 0.22 | 0.02 | 1.3배 | 30 | 47% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=36, exitN=53 |
0.6% | -80.6% | 0.20 | 0.01 | 1.1배 | 40 | 50% |
| Supertrend period=14, mult=3 |
-1.3% | -80.7% | 0.15 | -0.02 | 0.8배 | 100 | 51% |
| MACD fast=9, slow=49, signal=17 |
-1.7% | -65.5% | 0.12 | -0.03 | 0.8배 | 206 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.14 |
-3.5% | -84.9% | 0.06 | -0.04 | 0.6배 | 243 | 50% |
| 매수후보유 | -2.9% | -92.5% | 0.22 | -0.03 | 0.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 13일)가 44 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 44) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.