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Cooper-Standard Holdings Inc. 백테스트
Cooper-Standard Holdings Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 19.4%, MDD -49.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR -0.4%, MDD -97.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 19.4%, MDD -49.5%, Sharpe 0.62, 시장 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 19.8%p 높고, MDD는 47.9%p 개선됐습니다(CAGR 19.4%, MDD -49.5%, 노출 54%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=77, slow=148 |
19.4% | -49.5% | 0.62 | 0.39 | 17.6배 | 20 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=122, threshold=0 |
10.6% | -63.6% | 0.44 | 0.17 | 5.1배 | 112 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=102, exitN=74 |
6.4% | -54.0% | 0.35 | 0.12 | 2.7배 | 18 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=12, k=2.2 |
6.0% | -56.3% | 0.34 | 0.11 | 2.6배 | 164 | 23% |
| EMA 크로스오버 fast=63, slow=88 |
4.1% | -78.1% | 0.29 | 0.05 | 1.9배 | 28 | 55% |
| Supertrend period=27, mult=1.3 |
1.2% | -84.5% | 0.25 | 0.01 | 1.2배 | 331 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.36 |
-0.6% | -85.7% | 0.21 | -0.01 | 0.9배 | 357 | 49% |
| MACD fast=6, slow=55, signal=17 |
-2.0% | -93.2% | 0.20 | -0.02 | 0.7배 | 261 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=13, atrPeriod=25, mult=1.4 |
0.9% | -71.7% | 0.18 | 0.01 | 1.2배 | 166 | 26% |
| ADX / DI 방향성 period=8, threshold=11 |
-2.4% | -81.9% | 0.17 | -0.03 | 0.7배 | 463 | 46% |
| 매수후보유 | -0.4% | -97.4% | 0.30 | -0.00 | 0.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 77일 평균가격이 148일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 77일 평균이 148일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.