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California Resources Corporation 백테스트
California Resources Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 24.2%, MDD -45.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 15.3%, MDD -14.1%, Sharpe 0.90, 시장 노출 23%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=18, threshold=24 |
15.3% | -14.1% | 0.90 | 1.09 | 2.3배 | 20 | 23% |
| ROC 모멘텀 n=6, threshold=0.13 |
9.7% | -17.8% | 0.81 | 0.55 | 1.7배 | 34 | 4% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.28 |
14.9% | -46.0% | 0.61 | 0.32 | 2.2배 | 126 | 52% |
| Supertrend period=13, mult=2 |
13.7% | -47.2% | 0.58 | 0.29 | 2.1배 | 64 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=8, exitN=8 |
13.2% | -44.4% | 0.56 | 0.30 | 2.0배 | 66 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=44, atrPeriod=27, mult=3.4 |
6.8% | -22.0% | 0.50 | 0.31 | 1.5배 | 12 | 19% |
| SMA 크로스오버 fast=51, slow=70 |
6.7% | -27.2% | 0.37 | 0.25 | 1.5배 | 34 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=19, k=1.1 |
4.7% | -47.8% | 0.30 | 0.10 | 1.3배 | 92 | 43% |
| MACD fast=15, slow=34, signal=8 |
4.5% | -46.6% | 0.30 | 0.10 | 1.3배 | 93 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=184 |
4.1% | -35.5% | 0.28 | 0.11 | 1.3배 | 10 | 64% |
| 매수후보유 | 24.2% | -45.6% | 0.72 | 0.53 | 3.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 18일)가 24 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 24) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.