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D/B/A Centerspace 백테스트
D/B/A Centerspace의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.4%, MDD -15.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR -1.0%, MDD -75.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.4%, MDD -15.2%, Sharpe 0.09, 시장 노출 3%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 1.4%p 높고, MDD는 60.0%p 개선됐습니다(CAGR 0.4%, MDD -15.2%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=31 |
0.4% | -15.2% | 0.09 | 0.03 | 1.1배 | 8 | 3% |
| SMA 크로스오버 fast=68, slow=401 |
-2.2% | -79.6% | 0.06 | -0.03 | 0.5배 | 28 | 43% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=195, exitN=78 |
-1.6% | -74.4% | 0.06 | -0.02 | 0.6배 | 28 | 24% |
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=261 |
-4.4% | -89.4% | -0.01 | -0.05 | 0.3배 | 42 | 48% |
| Supertrend period=27, mult=4.4 |
-5.5% | -92.9% | -0.04 | -0.06 | 0.2배 | 82 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=36, k=2.9 |
-3.8% | -85.1% | -0.05 | -0.05 | 0.3배 | 62 | 8% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
-7.1% | -94.1% | -0.10 | -0.08 | 0.1배 | 240 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=37, atrPeriod=16, mult=4 |
-2.0% | -57.3% | -0.10 | -0.04 | 0.6배 | 10 | 2% |
| MACD fast=36, slow=50, signal=41 |
-7.8% | -91.8% | -0.13 | -0.09 | 0.1배 | 218 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=119, threshold=0.23 |
-2.5% | -63.3% | -0.14 | -0.04 | 0.5배 | 44 | 4% |
| 매수후보유 | -1.0% | -75.2% | 0.14 | -0.01 | 0.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 33일)가 31 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 31) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.