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Constellium SE 백테스트
Constellium SE의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 4.8%, MDD -27.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 5.0%, MDD -88.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 21.6%, MDD -46.4%, Sharpe 0.76, 시장 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 16.6%p 높고, MDD는 42.3%p 개선됐습니다(CAGR 4.8%, MDD -27.2%, 노출 10%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=24, slow=161 |
21.6% | -46.4% | 0.76 | 0.46 | 13.1배 | 23 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=119, threshold=0.05 |
18.9% | -43.1% | 0.71 | 0.44 | 9.8배 | 99 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=90, atrPeriod=17, mult=2.8 |
14.8% | -33.6% | 0.64 | 0.44 | 6.2배 | 28 | 37% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=87, exitN=75 |
16.6% | -42.5% | 0.63 | 0.39 | 7.6배 | 13 | 58% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=70 |
15.5% | -61.0% | 0.60 | 0.25 | 6.7배 | 25 | 56% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=24 |
4.8% | -27.2% | 0.38 | 0.18 | 1.9배 | 24 | 10% |
| Supertrend period=28, mult=4.8 |
6.7% | -71.4% | 0.36 | 0.09 | 2.3배 | 38 | 57% |
| MACD fast=16, slow=24, signal=19 |
5.4% | -68.6% | 0.34 | 0.08 | 2.0배 | 164 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=3 |
3.2% | -47.2% | 0.27 | 0.07 | 1.5배 | 18 | 15% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.06 |
1.1% | -55.9% | 0.22 | 0.02 | 1.2배 | 150 | 52% |
| 매수후보유 | 5.0% | -88.7% | 0.38 | 0.06 | 1.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 24일 평균가격이 161일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 24일 평균이 161일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.