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CSW Industrials, Inc. 백테스트
CSW Industrials, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 18.3%, MDD -31.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 23.8%, MDD -46.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 18.3%, MDD -31.1%, Sharpe 0.88, 시장 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 5.4%p 낮지만, MDD는 15.2%p 개선됐습니다(CAGR 18.3%, MDD -31.1%, 노출 53%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=9 |
18.3% | -31.1% | 0.88 | 0.59 | 6.3배 | 92 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=43, exitN=31 |
17.1% | -24.4% | 0.84 | 0.70 | 5.6배 | 29 | 54% |
| Supertrend period=7, mult=4.6 |
16.1% | -34.3% | 0.81 | 0.47 | 5.1배 | 27 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=1.7 |
14.5% | -22.2% | 0.80 | 0.65 | 4.4배 | 49 | 45% |
| SMA 크로스오버 fast=42, slow=222 |
17.8% | -46.2% | 0.75 | 0.39 | 6.0배 | 15 | 69% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=10, mult=2.6 |
10.8% | -27.2% | 0.67 | 0.40 | 3.1배 | 35 | 40% |
| EMA 크로스오버 fast=31, slow=49 |
12.2% | -41.8% | 0.61 | 0.29 | 3.5배 | 37 | 62% |
| ROC 모멘텀 n=80, threshold=0.02 |
11.8% | -37.8% | 0.60 | 0.31 | 3.4배 | 71 | 58% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
8.2% | -38.7% | 0.45 | 0.21 | 2.4배 | 94 | 58% |
| MACD fast=15, slow=58, signal=10 |
1.2% | -44.3% | 0.16 | 0.03 | 1.1배 | 168 | 49% |
| 매수후보유 | 23.8% | -46.3% | 0.83 | 0.51 | 10.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 35일)가 9 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 9) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.