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Corteva, Inc. 백테스트
Corteva, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 13.8%, MDD -20.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 14.8%, MDD -35.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 13.8%, MDD -20.9%, Sharpe 0.69, 시장 노출 64%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.0%p 낮지만, MDD는 14.4%p 개선됐습니다(CAGR 13.8%, MDD -20.9%, 노출 64%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=205 |
13.8% | -20.9% | 0.69 | 0.66 | 2.5배 | 9 | 64% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=148 |
10.6% | -30.8% | 0.53 | 0.34 | 2.1배 | 9 | 70% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=59, exitN=87 |
9.6% | -36.0% | 0.51 | 0.27 | 1.9배 | 9 | 68% |
| ROC 모멘텀 n=136, threshold=-0.09 |
9.2% | -29.0% | 0.47 | 0.32 | 1.9배 | 39 | 80% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=3.1 |
2.2% | -22.0% | 0.28 | 0.10 | 1.2배 | 8 | 12% |
| Supertrend period=26, mult=2.7 |
2.7% | -48.4% | 0.23 | 0.06 | 1.2배 | 57 | 56% |
| MACD fast=9, slow=15, signal=6 |
1.2% | -44.1% | 0.16 | 0.03 | 1.1배 | 190 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=41, atrPeriod=18, mult=4 |
0.9% | -26.5% | 0.14 | 0.03 | 1.1배 | 12 | 14% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=18 |
-0.0% | -19.4% | 0.04 | -0.00 | 1.0배 | 12 | 12% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.28 |
-5.1% | -50.3% | -0.12 | -0.10 | 0.7배 | 101 | 54% |
| 매수후보유 | 14.8% | -35.3% | 0.59 | 0.42 | 2.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 56일 평균가격이 205일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 56일 평균이 205일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.