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Carvana Co. 백테스트
Carvana Co.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 67.4%, MDD -46.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 43.3%, MDD -99.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 92.2%, MDD -64.2%, Sharpe 1.19, 시장 노출 81%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 48.9%p 높고, MDD는 34.8%p 개선됐습니다(CAGR 67.4%, MDD -46.1%, 노출 62%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=9, exitN=39 |
92.2% | -64.2% | 1.19 | 1.44 | 422.3배 | 32 | 81% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=11 |
74.8% | -62.8% | 1.15 | 1.19 | 175.9배 | 54 | 59% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=21, k=2 |
63.5% | -48.2% | 1.13 | 1.32 | 94.7배 | 68 | 35% |
| ROC 모멘텀 n=137, threshold=0.02 |
71.0% | -61.2% | 1.13 | 1.16 | 143.5배 | 36 | 69% |
| EMA 크로스오버 fast=6, slow=101 |
67.4% | -46.1% | 1.13 | 1.46 | 117.7배 | 30 | 62% |
| Supertrend period=20, mult=4.1 |
65.3% | -57.9% | 1.09 | 1.13 | 105.1배 | 38 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=24, atrPeriod=15, mult=1.5 |
62.1% | -48.2% | 1.09 | 1.29 | 87.6배 | 78 | 40% |
| SMA 크로스오버 fast=4, slow=134 |
62.9% | -57.9% | 1.08 | 1.08 | 91.4배 | 30 | 63% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.32 |
67.1% | -87.7% | 1.06 | 0.77 | 116.2배 | 196 | 53% |
| MACD fast=11, slow=47, signal=15 |
40.0% | -92.5% | 0.81 | 0.43 | 22.5배 | 128 | 52% |
| 매수후보유 | 43.3% | -99.0% | 0.84 | 0.44 | 27.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 9일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 39일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.