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Covista Inc. 백테스트
Covista Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 12.6%, MDD -58.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 14.1%, MDD -78.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 12.6%, MDD -58.5%, Sharpe 0.53, 시장 노출 64%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.5%p 낮지만, MDD는 20.2%p 개선됐습니다(CAGR 12.6%, MDD -58.5%, 노출 64%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=45, slow=282 |
12.6% | -58.5% | 0.53 | 0.21 | 63.7배 | 31 | 64% |
| EMA 크로스오버 fast=58, slow=192 |
11.3% | -58.8% | 0.49 | 0.19 | 43.1배 | 35 | 66% |
| ROC 모멘텀 n=148, threshold=-0.11 |
8.9% | -67.3% | 0.42 | 0.13 | 19.8배 | 175 | 74% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=42, exitN=78 |
6.6% | -76.3% | 0.36 | 0.09 | 9.5배 | 69 | 71% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=37 |
1.1% | -11.1% | 0.26 | 0.10 | 1.5배 | 8 | 2% |
| Supertrend period=13, mult=5 |
2.4% | -88.2% | 0.23 | 0.03 | 2.3배 | 119 | 58% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=82, k=3.2 |
2.3% | -58.0% | 0.21 | 0.04 | 2.2배 | 50 | 24% |
| MACD fast=11, slow=22, signal=7 |
-3.8% | -97.2% | 0.02 | -0.04 | 0.3배 | 773 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.2 |
-4.1% | -98.4% | 0.01 | -0.04 | 0.2배 | 697 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=53, atrPeriod=22, mult=2.4 |
-3.2% | -84.2% | -0.02 | -0.04 | 0.3배 | 188 | 40% |
| 매수후보유 | 14.1% | -78.7% | 0.52 | 0.18 | 101.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 45일 평균가격이 282일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 45일 평균이 282일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.