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Curtiss-Wright Corporation 백테스트
Curtiss-Wright Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 12.9%, MDD -70.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 9.6%, MDD -49.1%, Sharpe 0.56, 시장 노출 58%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 11.4%, MDD -69.7%, 노출 87%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=8, mult=3.8 |
9.6% | -49.1% | 0.56 | 0.20 | 71.2배 | 314 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=7, exitN=67 |
11.4% | -69.7% | 0.55 | 0.16 | 148.1배 | 192 | 87% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=54, atrPeriod=23, mult=1.1 |
5.6% | -41.7% | 0.38 | 0.13 | 12.2배 | 398 | 55% |
| EMA 크로스오버 fast=19, slow=79 |
5.4% | -64.7% | 0.35 | 0.08 | 11.3배 | 167 | 66% |
| MACD fast=15, slow=40, signal=19 |
4.8% | -48.8% | 0.33 | 0.10 | 8.8배 | 544 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=1 |
4.3% | -48.6% | 0.33 | 0.09 | 7.2배 | 358 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.36 |
4.5% | -56.3% | 0.32 | 0.08 | 7.7배 | 616 | 53% |
| SMA 크로스오버 fast=9, slow=116 |
4.4% | -68.4% | 0.31 | 0.06 | 7.4배 | 189 | 65% |
| ROC 모멘텀 n=126, threshold=0.04 |
3.5% | -69.3% | 0.27 | 0.05 | 4.9배 | 425 | 56% |
| ADX / DI 방향성 period=11, threshold=19 |
2.6% | -71.4% | 0.23 | 0.04 | 3.3배 | 838 | 48% |
| 매수후보유 | 12.9% | -70.1% | 0.57 | 0.18 | 274.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 8일·폭 3.8배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.