추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
California Water Service Group 백테스트
California Water Service Group의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 6.5%, MDD -41.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.2%, MDD -27.0%, Sharpe 0.26, 시장 노출 25%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=44, threshold=26 |
2.2% | -27.0% | 0.26 | 0.08 | 3.2배 | 20 | 25% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 95% n=89, threshold=-0.14 |
1.7% | -76.6% | 0.19 | 0.02 | 2.4배 | 177 | 95% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=118, exitN=160 |
1.6% | -62.8% | 0.18 | 0.03 | 2.4배 | 39 | 63% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=15, k=3.5 |
0.1% | -10.4% | 0.08 | 0.01 | 1.1배 | 32 | 2% |
| EMA 크로스오버 fast=69, slow=215 |
-0.7% | -87.4% | 0.08 | -0.01 | 0.7배 | 85 | 64% |
| SMA 크로스오버 fast=54, slow=187 |
-0.9% | -84.8% | 0.06 | -0.01 | 0.6배 | 109 | 60% |
| Supertrend period=12, mult=3.6 |
-2.7% | -92.0% | -0.04 | -0.03 | 0.2배 | 231 | 59% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
-4.8% | -97.2% | -0.15 | -0.05 | 0.1배 | 435 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=12, mult=2.9 |
-2.8% | -85.5% | -0.22 | -0.03 | 0.2배 | 135 | 16% |
| MACD fast=20, slow=53, signal=18 |
-6.7% | -98.8% | -0.27 | -0.07 | 0.0배 | 609 | 50% |
| 매수후보유 | 6.5% | -41.7% | 0.37 | 0.16 | 28.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 44일)가 26 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 26) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.