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Sprinklr, Inc. 백테스트
Sprinklr, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 2.1%, MDD -9.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -13.7%, MDD -79.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 2.1%, MDD -9.0%, Sharpe 0.31, 시장 노출 5%.
CAGR 참고 1위: ADX / DI 방향성 — CAGR 2.4%, MDD -16.6%, 노출 10%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 15.9%p 높고, MDD는 70.9%p 개선됐습니다(CAGR 2.1%, MDD -9.0%, 노출 5%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=13, atrPeriod=14, mult=2.5 |
2.1% | -9.0% | 0.31 | 0.24 | 1.1배 | 7 | 5% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=15 |
2.4% | -16.6% | 0.26 | 0.15 | 1.1배 | 9 | 10% |
| EMA 크로스오버 fast=50, slow=173 |
2.3% | -37.7% | 0.23 | 0.06 | 1.1배 | 5 | 17% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=107, exitN=65 |
2.1% | -35.4% | 0.22 | 0.06 | 1.1배 | 3 | 15% |
| ROC 모멘텀 n=48, threshold=0.08 |
-0.6% | -49.1% | 0.13 | -0.01 | 1.0배 | 67 | 25% |
| SMA 크로스오버 fast=45, slow=208 |
-1.2% | -44.4% | 0.09 | -0.03 | 0.9배 | 7 | 22% |
| Supertrend period=11, mult=4.8 |
-5.8% | -56.8% | -0.02 | -0.10 | 0.7배 | 13 | 37% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=23, k=3.5 |
-0.3% | -15.5% | -0.02 | -0.02 | 1.0배 | 4 | 4% |
| MACD fast=5, slow=44, signal=6 |
-9.9% | -65.8% | -0.09 | -0.15 | 0.6배 | 129 | 54% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.38 |
-11.5% | -69.2% | -0.14 | -0.17 | 0.5배 | 101 | 49% |
| 매수후보유 | -13.7% | -79.8% | -0.03 | -0.17 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 13일 평균 + 변동성 2.5배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 13일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.