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CoreCivic, Inc. 백테스트
CoreCivic, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.5%, MDD -11.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -3.6%, MDD -99.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 7.7%, MDD -75.6%, Sharpe 0.39, 시장 노출 55%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 11.3%p 높고, MDD는 23.7%p 개선됐습니다(CAGR 1.5%, MDD -11.4%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=14, mult=4.7 |
7.7% | -75.6% | 0.39 | 0.10 | 8.7배 | 89 | 55% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=37 |
1.5% | -11.4% | 0.39 | 0.13 | 1.5배 | 2 | 1% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=43, k=3.3 |
5.0% | -36.3% | 0.37 | 0.14 | 4.2배 | 39 | 12% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=38, exitN=19 |
6.2% | -59.6% | 0.36 | 0.10 | 5.8배 | 113 | 38% |
| EMA 크로스오버 fast=16, slow=112 |
5.9% | -57.4% | 0.35 | 0.10 | 5.3배 | 85 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=14, atrPeriod=17, mult=2.1 |
4.1% | -38.6% | 0.31 | 0.11 | 3.2배 | 134 | 15% |
| ROC 모멘텀 n=14, threshold=0.17 |
4.0% | -67.6% | 0.31 | 0.06 | 3.1배 | 148 | 5% |
| SMA 크로스오버 fast=10, slow=200 |
4.3% | -65.1% | 0.30 | 0.07 | 3.4배 | 61 | 49% |
| MACD fast=17, slow=57, signal=17 |
-2.3% | -93.9% | 0.12 | -0.02 | 0.5배 | 308 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.035, maxStep=0.22 |
-7.9% | -96.5% | -0.09 | -0.08 | 0.1배 | 851 | 50% |
| 매수후보유 | -3.6% | -99.4% | 0.17 | -0.04 | 0.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 14일·폭 4.7배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.