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Community Health Systems, Inc. 백테스트
Community Health Systems, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.2%, MDD -20.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR -5.2%, MDD -96.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.2%, MDD -20.5%, Sharpe 0.31, 시장 노출 2%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 7.5%p 높고, MDD는 76.1%p 개선됐습니다(CAGR 2.2%, MDD -20.5%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=38 |
2.2% | -20.5% | 0.31 | 0.11 | 1.8배 | 14 | 2% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=28, exitN=59 |
0.7% | -83.2% | 0.26 | 0.01 | 1.2배 | 73 | 68% |
| SMA 크로스오버 fast=72, slow=103 |
1.9% | -82.5% | 0.26 | 0.02 | 1.6배 | 76 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=98, threshold=-0.02 |
-2.3% | -79.3% | 0.15 | -0.03 | 0.5배 | 242 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=24, k=1.5 |
-1.6% | -75.1% | 0.15 | -0.02 | 0.7배 | 262 | 37% |
| Supertrend period=29, mult=1.9 |
-3.1% | -91.6% | 0.15 | -0.03 | 0.4배 | 338 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.38 |
-5.8% | -89.8% | 0.10 | -0.06 | 0.2배 | 328 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=24, atrPeriod=25, mult=2.4 |
-1.6% | -78.7% | 0.10 | -0.02 | 0.7배 | 130 | 22% |
| EMA 크로스오버 fast=37, slow=66 |
-6.1% | -89.5% | 0.06 | -0.07 | 0.2배 | 77 | 49% |
| MACD fast=19, slow=28, signal=11 |
-8.5% | -93.9% | 0.05 | -0.09 | 0.1배 | 356 | 54% |
| 매수후보유 | -5.2% | -96.6% | 0.23 | -0.05 | 0.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 20일)가 38 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 38) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.