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Danaos Corporation 백테스트
Danaos Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 9.4%, MDD -24.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -3.6%, MDD -99.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 9.4%, MDD -24.6%, Sharpe 0.65, 시장 노출 4%.
CAGR 참고 1위: Keltner 채널 돌파 — CAGR 11.9%, MDD -55.6%, 노출 19%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 12.9%p 높고, MDD는 74.9%p 개선됐습니다(CAGR 9.4%, MDD -24.6%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=28 |
9.4% | -24.6% | 0.65 | 0.38 | 5.9배 | 10 | 4% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=8, mult=3.6 |
11.9% | -55.6% | 0.58 | 0.21 | 9.2배 | 32 | 19% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=88, exitN=7 |
8.8% | -49.3% | 0.47 | 0.18 | 5.3배 | 69 | 16% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=31, k=2.7 |
9.4% | -63.5% | 0.44 | 0.15 | 5.9배 | 77 | 21% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.2 |
9.4% | -83.8% | 0.42 | 0.11 | 5.9배 | 317 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=51, slow=160 |
9.1% | -75.0% | 0.42 | 0.12 | 5.6배 | 25 | 43% |
| SMA 크로스오버 fast=28, slow=169 |
9.1% | -88.0% | 0.41 | 0.10 | 5.6배 | 39 | 45% |
| Supertrend period=13, mult=3.8 |
8.7% | -85.1% | 0.41 | 0.10 | 5.2배 | 77 | 44% |
| ROC 모멘텀 n=122, threshold=0.03 |
7.5% | -87.7% | 0.38 | 0.09 | 4.2배 | 155 | 44% |
| MACD fast=10, slow=37, signal=15 |
-5.7% | -95.7% | 0.09 | -0.06 | 0.3배 | 325 | 51% |
| 매수후보유 | -3.6% | -99.5% | 0.27 | -0.04 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 39일)가 28 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 28) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.