추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
Designer Brands Inc. 백테스트
Designer Brands Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 3.1%, MDD -15.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -3.2%, MDD -95.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 10.5%, MDD -62.4%, Sharpe 0.46, 시장 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 13.7%p 높고, MDD는 32.9%p 개선됐습니다(CAGR 3.1%, MDD -15.1%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=181 |
10.5% | -62.4% | 0.46 | 0.17 | 8.2배 | 25 | 48% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=110, exitN=69 |
7.4% | -61.6% | 0.38 | 0.12 | 4.5배 | 23 | 41% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=33 |
3.1% | -15.1% | 0.35 | 0.20 | 1.9배 | 8 | 3% |
| EMA 크로스오버 fast=65, slow=158 |
5.5% | -80.1% | 0.33 | 0.07 | 3.1배 | 25 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=121, threshold=0.04 |
2.6% | -65.4% | 0.25 | 0.04 | 1.7배 | 186 | 44% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=90, atrPeriod=12, mult=2.2 |
2.3% | -71.8% | 0.23 | 0.03 | 1.6배 | 76 | 36% |
| Supertrend period=20, mult=4.4 |
-1.8% | -86.1% | 0.14 | -0.02 | 0.7배 | 72 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.18 |
-5.9% | -94.0% | 0.07 | -0.06 | 0.3배 | 289 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=2.4 |
-2.4% | -70.4% | 0.03 | -0.03 | 0.6배 | 58 | 20% |
| MACD fast=10, slow=33, signal=11 |
-10.3% | -97.2% | -0.04 | -0.11 | 0.1배 | 389 | 51% |
| 매수후보유 | -3.2% | -95.3% | 0.25 | -0.03 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 59일 평균가격이 181일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 59일 평균이 181일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.