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3D Systems Corporation 백테스트
3D Systems Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR -2.3%, MDD -98.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 9.6%, MDD -82.2%, Sharpe 0.42, 시장 노출 42%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=20, slow=217 |
9.6% | -82.2% | 0.42 | 0.12 | 34.0배 | 49 | 42% |
| SMA 크로스오버 fast=20, slow=271 |
8.1% | -90.6% | 0.39 | 0.09 | 19.7배 | 49 | 43% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=86, exitN=24 |
4.9% | -89.3% | 0.30 | 0.06 | 6.4배 | 90 | 27% |
| Supertrend period=14, mult=4.5 |
2.3% | -95.1% | 0.30 | 0.02 | 2.4배 | 138 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=26, atrPeriod=10, mult=1.7 |
4.2% | -87.1% | 0.29 | 0.05 | 4.8배 | 272 | 27% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=22 |
3.7% | -85.2% | 0.26 | 0.04 | 4.1배 | 110 | 17% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=37, k=1.8 |
2.8% | -84.6% | 0.26 | 0.03 | 2.9배 | 244 | 32% |
| MACD fast=27, slow=38, signal=26 |
-3.3% | -97.0% | 0.22 | -0.03 | 0.3배 | 340 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.04, maxStep=0.26 |
-4.8% | -98.8% | 0.18 | -0.05 | 0.2배 | 1131 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=118, threshold=0.01 |
-3.7% | -98.7% | 0.18 | -0.04 | 0.2배 | 363 | 48% |
| 매수후보유 | -2.3% | -98.6% | 0.37 | -0.02 | 0.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 20일 지수이동평균이 217일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 20일선이 217일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.