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Diversified Energy Company 백테스트
Diversified Energy Company의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 MACD(CAGR 54.7%, MDD -39.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 49.3%, MDD -56.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 54.7%, MDD -39.5%, Sharpe 0.42, 시장 노출 45%.
수익·낙폭 균형 대안: MACD — 매수후보유보다 CAGR은 5.4%p 높고, MDD는 17.4%p 개선됐습니다(CAGR 54.7%, MDD -39.5%, 노출 45%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=13, slow=50, signal=23 |
54.7% | -39.5% | 0.42 | 1.38 | 11.3배 | 51 | 45% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=6, exitN=55 |
45.4% | -59.3% | 0.42 | 0.76 | 8.0배 | 23 | 86% |
| Supertrend period=11, mult=3 |
52.6% | -50.5% | 0.42 | 1.04 | 10.5배 | 35 | 41% |
| SMA 크로스오버 fast=9, slow=38 |
44.8% | -56.5% | 0.41 | 0.79 | 7.9배 | 50 | 46% |
| ROC 모멘텀 n=23, threshold=0.03 |
6.8% | -85.2% | 0.37 | 0.08 | 1.4배 | 176 | 33% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=21, k=3.5 |
0.7% | -21.8% | 0.12 | 0.03 | 1.0배 | 4 | 3% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=14, atrPeriod=15, mult=3.5 |
-2.5% | -21.8% | -0.19 | -0.12 | 0.9배 | 4 | 3% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=15 |
-7.6% | -45.7% | -0.29 | -0.17 | 0.6배 | 18 | 16% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.26 |
-15.4% | -72.1% | -0.31 | -0.21 | 0.4배 | 66 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=9, slow=69 |
-14.7% | -66.8% | -0.32 | -0.22 | 0.4배 | 30 | 46% |
| 매수후보유 | 49.3% | -56.9% | 0.42 | 0.86 | 9.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(13·50일)이 신호선(23일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.