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Dover Corporation 백테스트
Dover Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 11.2%, MDD -59.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 10.3%, MDD -66.5%, Sharpe 0.51, 시장 노출 92%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=5, exitN=66 |
10.3% | -66.5% | 0.51 | 0.15 | 93.3배 | 156 | 92% |
| Supertrend period=13, mult=5 |
5.2% | -40.9% | 0.36 | 0.13 | 10.4배 | 162 | 60% |
| EMA 크로스오버 fast=15, slow=105 |
4.0% | -60.0% | 0.30 | 0.07 | 6.2배 | 162 | 66% |
| SMA 크로스오버 fast=21, slow=71 |
3.3% | -60.7% | 0.27 | 0.05 | 4.6배 | 182 | 61% |
| ROC 모멘텀 n=124, threshold=-0.03 |
2.2% | -59.4% | 0.21 | 0.04 | 2.8배 | 373 | 72% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=14, k=3 |
0.6% | -18.0% | 0.19 | 0.03 | 1.3배 | 28 | 2% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
1.3% | -68.9% | 0.16 | 0.02 | 1.8배 | 412 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=71, atrPeriod=19, mult=2.3 |
0.3% | -67.4% | 0.10 | 0.00 | 1.1배 | 240 | 46% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=20 |
0.3% | -50.6% | 0.08 | 0.01 | 1.1배 | 174 | 21% |
| MACD fast=16, slow=34, signal=13 |
-0.5% | -69.6% | 0.06 | -0.01 | 0.8배 | 672 | 49% |
| 매수후보유 | 11.2% | -59.5% | 0.52 | 0.19 | 138.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 5일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 66일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.