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Diana Shipping inc. 백테스트
Diana Shipping inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.7%, MDD -44.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -8.1%, MDD -97.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 7.8%, MDD -68.7%, Sharpe 0.39, 시장 노출 44%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 15.9%p 높고, MDD는 28.3%p 개선됐습니다(CAGR 1.7%, MDD -44.7%, 노출 11%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=60, slow=125 |
7.8% | -68.7% | 0.39 | 0.11 | 4.9배 | 40 | 44% |
| EMA 크로스오버 fast=42, slow=185 |
4.8% | -70.4% | 0.31 | 0.07 | 2.7배 | 23 | 36% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=41, exitN=73 |
3.6% | -79.4% | 0.28 | 0.05 | 2.1배 | 36 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=124, threshold=-0.09 |
-0.0% | -85.9% | 0.19 | -0.00 | 1.0배 | 187 | 57% |
| ADX / DI 방향성 period=66, threshold=15 |
1.7% | -44.7% | 0.18 | 0.04 | 1.4배 | 20 | 11% |
| Supertrend period=27, mult=5 |
-0.6% | -79.4% | 0.15 | -0.01 | 0.9배 | 54 | 37% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=3.5 |
0.1% | -46.8% | 0.08 | 0.00 | 1.0배 | 20 | 6% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=77, atrPeriod=20, mult=3.1 |
-1.9% | -75.3% | 0.05 | -0.03 | 0.7배 | 56 | 22% |
| MACD fast=6, slow=22, signal=8 |
-7.3% | -94.3% | -0.01 | -0.08 | 0.2배 | 551 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.3 |
-8.8% | -95.4% | -0.07 | -0.09 | 0.1배 | 269 | 47% |
| 매수후보유 | -8.1% | -97.1% | 0.11 | -0.08 | 0.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 60일 평균가격이 125일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 60일 평균이 125일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.