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Dynatrace, Inc. 백테스트
Dynatrace, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 13.0%, MDD -34.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 9.2%, MDD -61.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 13.0%, MDD -34.3%, Sharpe 0.55, 시장 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 3.8%p 높고, MDD는 27.5%p 개선됐습니다(CAGR 13.0%, MDD -34.3%, 노출 51%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=29, mult=3.8 |
13.0% | -34.3% | 0.55 | 0.38 | 2.4배 | 29 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=11, threshold=34 |
5.9% | -16.0% | 0.55 | 0.37 | 1.5배 | 24 | 10% |
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=158 |
11.0% | -52.4% | 0.50 | 0.21 | 2.1배 | 9 | 53% |
| SMA 크로스오버 fast=21, slow=186 |
10.3% | -39.6% | 0.49 | 0.26 | 2.0배 | 13 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=23, exitN=48 |
5.0% | -55.1% | 0.31 | 0.09 | 1.4배 | 25 | 63% |
| ROC 모멘텀 n=102, threshold=0 |
3.4% | -47.4% | 0.27 | 0.07 | 1.3배 | 59 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=40, k=1.8 |
0.1% | -48.8% | 0.13 | 0.00 | 1.0배 | 40 | 37% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=41, atrPeriod=28, mult=2.4 |
-1.3% | -49.5% | 0.05 | -0.03 | 0.9배 | 32 | 32% |
| MACD fast=19, slow=45, signal=18 |
-4.1% | -72.3% | 0.02 | -0.06 | 0.7배 | 88 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
-5.1% | -74.6% | -0.02 | -0.07 | 0.7배 | 70 | 51% |
| 매수후보유 | 9.2% | -61.8% | 0.42 | 0.15 | 1.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 29일·폭 3.8배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.