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DT Midstream, Inc. 백테스트
DT Midstream, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 26.2%, MDD -25.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 22.1%, MDD -23.6%, Sharpe 1.02, 시장 노출 74%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 22.3%, MDD -23.6%, 노출 78%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=49, slow=183 |
22.1% | -23.6% | 1.02 | 0.94 | 2.8배 | 5 | 74% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=150 |
22.3% | -23.6% | 1.00 | 0.95 | 2.8배 | 3 | 78% |
| ROC 모멘텀 n=127, threshold=-0.06 |
20.8% | -23.6% | 0.94 | 0.88 | 2.6배 | 13 | 82% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=16, exitN=69 |
20.0% | -31.0% | 0.89 | 0.64 | 2.5배 | 9 | 89% |
| Supertrend period=21, mult=4.7 |
15.9% | -28.8% | 0.84 | 0.55 | 2.1배 | 13 | 71% |
| ADX / DI 방향성 period=18, threshold=29 |
5.1% | -10.9% | 0.68 | 0.47 | 1.3배 | 12 | 13% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=25, mult=1.1 |
7.3% | -32.1% | 0.47 | 0.23 | 1.4배 | 36 | 60% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=2.1 |
5.9% | -23.3% | 0.45 | 0.25 | 1.3배 | 18 | 42% |
| MACD fast=17, slow=58, signal=9 |
-0.3% | -28.0% | 0.07 | -0.01 | 1.0배 | 72 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.04, maxStep=0.26 |
-3.8% | -46.3% | -0.11 | -0.08 | 0.8배 | 170 | 57% |
| 매수후보유 | 26.2% | -25.1% | 1.04 | 1.05 | 3.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 49일 평균가격이 183일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 49일 평균이 183일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.