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Ennis, Inc. 백테스트
Ennis, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 6.7%, MDD -74.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.3%, MDD -12.8%, Sharpe 0.32, 시장 노출 3%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 2.6%, MDD -76.5%, 노출 55%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=49, threshold=27 |
1.3% | -12.8% | 0.32 | 0.10 | 1.8배 | 6 | 3% |
| EMA 크로스오버 fast=39, slow=210 |
2.6% | -76.5% | 0.23 | 0.03 | 3.3배 | 75 | 55% |
| SMA 크로스오버 fast=49, slow=183 |
1.9% | -70.8% | 0.20 | 0.03 | 2.4배 | 83 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=112, exitN=58 |
1.6% | -74.3% | 0.18 | 0.02 | 2.1배 | 73 | 42% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=17, mult=3 |
0.7% | -70.0% | 0.12 | 0.01 | 1.4배 | 140 | 26% |
| Supertrend period=11, mult=5 |
-0.2% | -90.3% | 0.10 | -0.00 | 0.9배 | 146 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=50, k=2.6 |
0.0% | -66.4% | 0.08 | 0.00 | 1.0배 | 133 | 23% |
| MACD fast=28, slow=38, signal=37 |
-1.4% | -94.4% | 0.05 | -0.01 | 0.5배 | 357 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=254, threshold=0.01 |
-1.8% | -93.9% | 0.03 | -0.02 | 0.4배 | 339 | 55% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
-6.1% | -99.2% | -0.17 | -0.06 | 0.1배 | 363 | 52% |
| 매수후보유 | 6.7% | -74.9% | 0.36 | 0.09 | 20.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 49일)가 27 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 27) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.