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Ecolab Inc. 백테스트
Ecolab Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 9.2%, MDD -68.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 5.2%, MDD -70.3%, Sharpe 0.36, 시장 노출 69%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=71, slow=231 |
5.2% | -70.3% | 0.36 | 0.07 | 15.1배 | 62 | 69% |
| ROC 모멘텀 n=18, threshold=-0.09 |
5.0% | -76.0% | 0.33 | 0.07 | 13.9배 | 335 | 94% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=101, exitN=62 |
2.7% | -70.2% | 0.24 | 0.04 | 4.1배 | 86 | 55% |
| EMA 크로스오버 fast=48, slow=180 |
2.2% | -79.4% | 0.21 | 0.03 | 3.2배 | 85 | 72% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=27 |
0.6% | -22.1% | 0.19 | 0.03 | 1.4배 | 16 | 3% |
| Supertrend period=21, mult=5 |
1.0% | -70.5% | 0.15 | 0.01 | 1.7배 | 195 | 64% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=2.5 |
-0.2% | -50.2% | 0.04 | -0.00 | 0.9배 | 148 | 28% |
| MACD fast=28, slow=41, signal=31 |
-1.5% | -75.5% | 0.00 | -0.02 | 0.4배 | 449 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.06 |
-2.0% | -77.2% | -0.02 | -0.03 | 0.3배 | 801 | 57% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=28, mult=2.2 |
-2.1% | -77.1% | -0.07 | -0.03 | 0.3배 | 304 | 43% |
| 매수후보유 | 9.2% | -68.6% | 0.46 | 0.13 | 110.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 71일 평균가격이 231일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 71일 평균이 231일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.