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Ecovyst Inc. 백테스트
Ecovyst Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 0.9%, MDD -16.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR -4.0%, MDD -71.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 3.0%, MDD -33.1%, Sharpe 0.26, 시장 노출 22%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 7.0%p 높고, MDD는 38.1%p 개선됐습니다(CAGR 0.9%, MDD -16.9%, 노출 6%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=15 |
3.0% | -33.1% | 0.26 | 0.09 | 1.3배 | 36 | 22% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=3.4 |
0.9% | -16.9% | 0.16 | 0.05 | 1.1배 | 6 | 6% |
| ROC 모멘텀 n=74, threshold=0.13 |
1.2% | -28.7% | 0.15 | 0.04 | 1.1배 | 70 | 23% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=11, exitN=74 |
-2.8% | -70.3% | 0.09 | -0.04 | 0.8배 | 31 | 80% |
| SMA 크로스오버 fast=21, slow=217 |
-0.8% | -44.2% | 0.08 | -0.02 | 0.9배 | 13 | 37% |
| EMA 크로스오버 fast=33, slow=202 |
-2.5% | -50.5% | -0.01 | -0.05 | 0.8배 | 13 | 37% |
| MACD fast=19, slow=48, signal=19 |
-5.8% | -82.8% | -0.04 | -0.07 | 0.6배 | 87 | 49% |
| Supertrend period=23, mult=4.4 |
-5.8% | -69.1% | -0.08 | -0.08 | 0.6배 | 32 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=39, atrPeriod=16, mult=3.7 |
-1.4% | -35.4% | -0.09 | -0.04 | 0.9배 | 12 | 10% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.26 |
-8.0% | -72.5% | -0.13 | -0.11 | 0.5배 | 110 | 50% |
| 매수후보유 | -4.0% | -71.2% | 0.10 | -0.06 | 0.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 33일)가 15 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 15) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.