추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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Equifax, Inc. 백테스트
Equifax, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Parabolic SAR입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 12.4%, MDD -59.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Parabolic SAR — CAGR 8.3%, MDD -52.9%, Sharpe 0.49, 시장 노출 56%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.12 |
8.3% | -52.9% | 0.49 | 0.16 | 40.4배 | 357 | 56% |
| Supertrend period=6, mult=4.9 |
7.5% | -73.1% | 0.44 | 0.10 | 28.5배 | 149 | 61% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=36, exitN=77 |
7.0% | -70.9% | 0.40 | 0.10 | 23.0배 | 99 | 75% |
| SMA 크로스오버 fast=20, slow=46 |
6.3% | -74.2% | 0.39 | 0.08 | 16.9배 | 253 | 60% |
| EMA 크로스오버 fast=9, slow=86 |
5.6% | -75.8% | 0.36 | 0.07 | 12.4배 | 209 | 63% |
| ROC 모멘텀 n=141, threshold=-0.12 |
4.8% | -71.0% | 0.31 | 0.07 | 8.8배 | 236 | 84% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=10, mult=2.3 |
3.9% | -67.1% | 0.30 | 0.06 | 5.8배 | 216 | 44% |
| MACD fast=20, slow=59, signal=18 |
3.8% | -55.1% | 0.28 | 0.07 | 5.7배 | 467 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=43, k=2.7 |
2.7% | -29.0% | 0.27 | 0.09 | 3.5배 | 146 | 27% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=8 |
3.1% | -79.4% | 0.25 | 0.04 | 4.1배 | 478 | 59% |
| 매수후보유 | 12.4% | -59.5% | 0.54 | 0.21 | 224.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격을 점점 따라붙는 점(Parabolic SAR)의 위/아래로 매매.
- 매수 — 가격이 SAR 점 위로 올라가면 매수
- 매도 — 가격이 SAR 점 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.