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Everest Group, Ltd. 백테스트
Everest Group, Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 10.0%, MDD -53.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 6.6%, MDD -44.5%, Sharpe 0.42, 시장 노출 63%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=52, slow=244 |
6.6% | -44.5% | 0.42 | 0.15 | 7.2배 | 37 | 63% |
| EMA 크로스오버 fast=52, slow=183 |
6.5% | -45.5% | 0.41 | 0.14 | 7.0배 | 35 | 66% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=11, exitN=70 |
4.3% | -65.8% | 0.29 | 0.06 | 3.6배 | 85 | 87% |
| ROC 모멘텀 n=145, threshold=-0.09 |
3.6% | -68.6% | 0.27 | 0.05 | 3.0배 | 181 | 81% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=39, atrPeriod=10, mult=4 |
1.6% | -28.8% | 0.23 | 0.06 | 1.6배 | 41 | 13% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=22 |
1.0% | -31.6% | 0.15 | 0.03 | 1.3배 | 46 | 10% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.02 |
-0.5% | -71.3% | 0.07 | -0.01 | 0.8배 | 207 | 58% |
| Supertrend period=17, mult=5 |
-0.7% | -69.4% | 0.06 | -0.01 | 0.8배 | 101 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=3.4 |
-0.3% | -29.2% | -0.03 | -0.01 | 0.9배 | 18 | 6% |
| MACD fast=10, slow=37, signal=11 |
-8.3% | -95.4% | -0.34 | -0.09 | 0.1배 | 583 | 50% |
| 매수후보유 | 10.0% | -53.4% | 0.47 | 0.19 | 19.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 52일 평균가격이 244일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 52일 평균이 244일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.