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VAALCO Energy, Inc. 백테스트
VAALCO Energy, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.4%, MDD -32.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR -2.3%, MDD -99.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 8.2%, MDD -90.7%, Sharpe 0.44, 시장 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 10.5%p 높고, MDD는 8.4%p 개선됐습니다(CAGR 2.4%, MDD -32.7%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=78, slow=165 |
8.2% | -90.7% | 0.44 | 0.09 | 14.2배 | 51 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=70, exitN=64 |
6.6% | -87.7% | 0.42 | 0.07 | 8.4배 | 52 | 45% |
| EMA 크로스오버 fast=35, slow=169 |
4.0% | -87.6% | 0.36 | 0.05 | 3.8배 | 61 | 46% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.2 |
-5.4% | -99.3% | 0.25 | -0.05 | 0.2배 | 224 | 43% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=26 |
2.4% | -32.7% | 0.24 | 0.07 | 2.2배 | 24 | 4% |
| ROC 모멘텀 n=102, threshold=0.03 |
-8.0% | -98.9% | 0.20 | -0.08 | 0.1배 | 420 | 45% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=34, k=3.2 |
-0.3% | -97.0% | 0.19 | -0.00 | 0.9배 | 64 | 12% |
| MACD fast=22, slow=34, signal=20 |
-20.1% | -100.0% | 0.14 | -0.20 | 0.0배 | 375 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=32, atrPeriod=22, mult=3.8 |
-5.5% | -97.1% | 0.05 | -0.06 | 0.2배 | 82 | 13% |
| Supertrend period=22, mult=4.4 |
-30.2% | -100.0% | -0.13 | -0.30 | 0.0배 | 182 | 44% |
| 매수후보유 | -2.3% | -99.1% | 0.55 | -0.02 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 78일 평균가격이 165일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 78일 평균이 165일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.