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VAALCO Energy, Inc. 백테스트
VAALCO Energy, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 3.2%, MDD -32.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR -2.1%, MDD -99.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 10.0%, MDD -87.4%, Sharpe 0.48, 시장 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 12.1%p 높고, MDD는 11.7%p 개선됐습니다(CAGR 3.2%, MDD -32.4%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=31, slow=39 |
10.0% | -87.4% | 0.48 | 0.11 | 24.9배 | 321 | 48% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=101, exitN=55 |
9.5% | -86.1% | 0.45 | 0.11 | 21.3배 | 44 | 35% |
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=199 |
6.0% | -82.2% | 0.38 | 0.07 | 7.2배 | 39 | 44% |
| MACD fast=40, slow=55, signal=34 |
-7.5% | -99.4% | 0.34 | -0.08 | 0.1배 | 201 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=27 |
3.2% | -32.4% | 0.29 | 0.10 | 2.9배 | 22 | 4% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.08 |
-5.2% | -99.3% | 0.25 | -0.05 | 0.2배 | 226 | 43% |
| ROC 모멘텀 n=132, threshold=0.02 |
-5.1% | -94.1% | 0.23 | -0.05 | 0.2배 | 308 | 46% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=34, k=2.9 |
-0.0% | -95.3% | 0.22 | -0.00 | 1.0배 | 90 | 15% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=23, mult=3.8 |
-5.8% | -98.0% | 0.11 | -0.06 | 0.1배 | 88 | 20% |
| Supertrend period=22, mult=4.4 |
-30.2% | -100.0% | -0.13 | -0.30 | 0.0배 | 183 | 45% |
| 매수후보유 | -2.1% | -99.1% | 0.55 | -0.02 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 31일 평균가격이 39일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 31일 평균이 39일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.