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e.l.f. Beauty, Inc. 백테스트
e.l.f. Beauty, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 20.1%, MDD -31.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 12.2%, MDD -77.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 23.7%, MDD -34.7%, Sharpe 0.89, 시장 노출 35%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 24.2%, MDD -55.3%, 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 11.5%p 높고, MDD는 42.5%p 개선됐습니다(CAGR 20.1%, MDD -31.0%, 노출 41%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=19, threshold=19 |
23.7% | -34.7% | 0.89 | 0.68 | 8.1배 | 83 | 35% |
| EMA 크로스오버 fast=11, slow=50 |
24.2% | -55.3% | 0.79 | 0.44 | 8.4배 | 49 | 54% |
| SMA 크로스오버 fast=7, slow=110 |
21.7% | -44.9% | 0.75 | 0.48 | 6.9배 | 33 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=95, threshold=0.09 |
20.1% | -31.0% | 0.75 | 0.65 | 6.1배 | 45 | 41% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=24, mult=1.8 |
20.2% | -43.1% | 0.74 | 0.47 | 6.1배 | 47 | 41% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=36, k=1.7 |
18.5% | -37.9% | 0.72 | 0.49 | 5.3배 | 63 | 38% |
| Supertrend period=28, mult=4.7 |
20.2% | -53.9% | 0.70 | 0.38 | 6.1배 | 31 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=34, exitN=26 |
19.3% | -40.0% | 0.70 | 0.48 | 5.7배 | 35 | 49% |
| MACD fast=26, slow=50, signal=12 |
17.9% | -71.4% | 0.64 | 0.25 | 5.1배 | 99 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.16 |
-2.4% | -83.7% | 0.13 | -0.03 | 0.8배 | 207 | 51% |
| 매수후보유 | 12.2% | -77.3% | 0.49 | 0.16 | 3.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 19일)가 19 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 19) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.