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Enovis Corporation 백테스트
Enovis Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.1%, MDD -0.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -2.1%, MDD -84.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 6.2%, MDD -43.3%, Sharpe 0.36, 시장 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 8.3%p 높고, MDD는 41.2%p 개선됐습니다(CAGR 0.1%, MDD -0.5%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=55, exitN=42 |
6.2% | -43.3% | 0.36 | 0.14 | 3.0배 | 35 | 48% |
| Supertrend period=28, mult=5 |
3.7% | -49.5% | 0.27 | 0.07 | 1.9배 | 49 | 55% |
| SMA 크로스오버 fast=19, slow=58 |
3.2% | -59.1% | 0.25 | 0.05 | 1.8배 | 75 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=15, slow=94 |
1.9% | -68.6% | 0.20 | 0.03 | 1.4배 | 59 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=67, atrPeriod=23, mult=2.6 |
1.9% | -70.8% | 0.19 | 0.03 | 1.4배 | 64 | 37% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=28 |
0.1% | -0.5% | 0.19 | 0.22 | 1.0배 | 2 | 0% |
| ROC 모멘텀 n=118, threshold=0.16 |
1.0% | -58.2% | 0.15 | 0.02 | 1.2배 | 142 | 31% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.12 |
-0.4% | -77.8% | 0.14 | -0.01 | 0.9배 | 162 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=38, k=3.5 |
0.4% | -14.2% | 0.12 | 0.03 | 1.1배 | 4 | 2% |
| MACD fast=15, slow=46, signal=19 |
-4.3% | -76.4% | 0.01 | -0.06 | 0.5배 | 210 | 50% |
| 매수후보유 | -2.1% | -84.5% | 0.19 | -0.02 | 0.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 55일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 42일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.