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Equitable Holdings, Inc. 백테스트
Equitable Holdings, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 MACD(CAGR 9.1%, MDD -33.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 10.8%, MDD -61.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 9.1%, MDD -33.8%, Sharpe 0.48, 시장 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: MACD — 매수후보유보다 CAGR은 1.8%p 낮지만, MDD는 27.8%p 개선됐습니다(CAGR 9.1%, MDD -33.8%, 노출 51%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=15, slow=25, signal=17 |
9.1% | -33.8% | 0.48 | 0.27 | 2.0배 | 98 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=18, exitN=71 |
8.3% | -37.1% | 0.42 | 0.22 | 1.9배 | 19 | 82% |
| ROC 모멘텀 n=178, threshold=0.11 |
5.1% | -32.2% | 0.36 | 0.16 | 1.5배 | 38 | 40% |
| Supertrend period=13, mult=4.9 |
4.9% | -42.6% | 0.32 | 0.11 | 1.5배 | 27 | 59% |
| SMA 크로스오버 fast=57, slow=199 |
4.3% | -61.6% | 0.29 | 0.07 | 1.4배 | 9 | 60% |
| EMA 크로스오버 fast=42, slow=165 |
1.1% | -50.6% | 0.17 | 0.02 | 1.1배 | 13 | 60% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=20 |
0.6% | -10.7% | 0.13 | 0.06 | 1.1배 | 8 | 7% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=0.7 |
-1.2% | -43.3% | 0.06 | -0.03 | 0.9배 | 79 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=51, atrPeriod=15, mult=2.6 |
-0.9% | -33.9% | 0.03 | -0.03 | 0.9배 | 35 | 31% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
-2.7% | -58.6% | 0.01 | -0.05 | 0.8배 | 153 | 57% |
| 매수후보유 | 10.8% | -61.6% | 0.46 | 0.18 | 2.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(15·25일)이 신호선(17일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.