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ESCO Technologies Inc. 백테스트
ESCO Technologies Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 100%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 14.3%, MDD -58.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 14.5%, MDD -63.7%, Sharpe 0.55, 시장 노출 100%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 100% n=2, threshold=-0.13 |
14.5% | -63.7% | 0.55 | 0.23 | 127.2배 | 35 | 100% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=44, exitN=79 |
9.9% | -64.5% | 0.47 | 0.15 | 29.8배 | 61 | 75% |
| SMA 크로스오버 fast=68, slow=184 |
7.6% | -54.5% | 0.41 | 0.14 | 13.9배 | 53 | 66% |
| EMA 크로스오버 fast=54, slow=69 |
4.2% | -76.7% | 0.29 | 0.05 | 4.4배 | 87 | 65% |
| Supertrend period=22, mult=5 |
3.4% | -79.5% | 0.26 | 0.04 | 3.3배 | 127 | 57% |
| MACD fast=19, slow=43, signal=19 |
3.0% | -67.9% | 0.24 | 0.04 | 2.9배 | 388 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=43, atrPeriod=22, mult=4 |
2.1% | -40.7% | 0.21 | 0.05 | 2.1배 | 90 | 20% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=50, k=3.4 |
1.5% | -34.5% | 0.18 | 0.04 | 1.7배 | 44 | 12% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=24 |
1.2% | -40.9% | 0.17 | 0.03 | 1.5배 | 52 | 10% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
-1.6% | -76.8% | 0.07 | -0.02 | 0.6배 | 588 | 54% |
| 매수후보유 | 14.3% | -58.5% | 0.55 | 0.24 | 119.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 2일 수익률이 -13%보다 크면 매수
- 매도 — 2일 수익률이 -13% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.