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Ethan Allen Interiors Inc. 백테스트
Ethan Allen Interiors Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 3.7%, MDD -84.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.5%, MDD -8.4%, Sharpe 0.21, 시장 노출 1%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 1.5%, MDD -84.0%, 노출 51%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=39 |
0.5% | -8.4% | 0.21 | 0.06 | 1.2배 | 2 | 1% |
| SMA 크로스오버 fast=42, slow=67 |
1.5% | -84.0% | 0.19 | 0.02 | 1.6배 | 143 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=15, exitN=74 |
0.2% | -77.6% | 0.18 | 0.00 | 1.1배 | 103 | 77% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=3 |
0.3% | -60.8% | 0.09 | 0.00 | 1.1배 | 40 | 12% |
| EMA 크로스오버 fast=41, slow=75 |
-1.5% | -84.2% | 0.08 | -0.02 | 0.6배 | 95 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=15, atrPeriod=27, mult=4 |
0.1% | -30.0% | 0.05 | 0.00 | 1.0배 | 28 | 3% |
| ROC 모멘텀 n=82, threshold=0.08 |
-3.1% | -89.9% | -0.03 | -0.03 | 0.3배 | 384 | 34% |
| Supertrend period=16, mult=4.4 |
-5.7% | -92.6% | -0.07 | -0.06 | 0.1배 | 153 | 50% |
| MACD fast=14, slow=55, signal=14 |
-8.4% | -97.0% | -0.17 | -0.09 | 0.1배 | 437 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.2 |
-9.3% | -96.8% | -0.20 | -0.10 | 0.0배 | 451 | 50% |
| 매수후보유 | 3.7% | -84.7% | 0.29 | 0.04 | 3.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 32일)가 39 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 39) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.