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Entergy Corporation 백테스트
Entergy Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 4.4%, MDD -72.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 1.4%, MDD -20.7%, Sharpe 0.28, 시장 노출 6%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 3.2%, MDD -58.0%, 노출 59%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=69, k=3.5 |
1.4% | -20.7% | 0.28 | 0.07 | 2.1배 | 18 | 6% |
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=230 |
3.2% | -58.0% | 0.27 | 0.05 | 5.5배 | 67 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=48, exitN=82 |
3.0% | -68.3% | 0.26 | 0.04 | 5.1배 | 101 | 67% |
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=71 |
2.6% | -72.7% | 0.23 | 0.04 | 3.9배 | 119 | 59% |
| ROC 모멘텀 n=117, threshold=-0.11 |
1.3% | -78.9% | 0.16 | 0.02 | 2.0배 | 249 | 85% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=27 |
0.7% | -24.4% | 0.15 | 0.03 | 1.5배 | 44 | 6% |
| Supertrend period=28, mult=5 |
1.1% | -82.8% | 0.15 | 0.01 | 1.8배 | 160 | 57% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
-0.7% | -63.0% | 0.04 | -0.01 | 0.7배 | 450 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=18, mult=3.7 |
-0.4% | -64.3% | 0.01 | -0.01 | 0.8배 | 138 | 24% |
| MACD fast=19, slow=51, signal=18 |
-3.2% | -90.0% | -0.12 | -0.04 | 0.2배 | 594 | 52% |
| 매수후보유 | 4.4% | -72.6% | 0.30 | 0.06 | 10.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 69일 평균의 상단 밴드(변동성 3.5배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 69일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.