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Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund 백테스트
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR -0.0%, MDD -3.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -3.7%, MDD -76.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 1.4%, MDD -23.2%, Sharpe 0.28, 시장 노출 10%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 5.1%p 높고, MDD는 52.9%p 개선됐습니다(CAGR -0.0%, MDD -3.3%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=135, threshold=0.14 |
1.4% | -23.2% | 0.28 | 0.06 | 1.3배 | 38 | 10% |
| EMA 크로스오버 fast=47, slow=164 |
-0.1% | -45.4% | 0.04 | -0.00 | 1.0배 | 27 | 48% |
| SMA 크로스오버 fast=84, slow=186 |
-0.7% | -58.9% | 0.02 | -0.01 | 0.9배 | 27 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=27 |
-0.0% | -3.3% | -0.02 | -0.01 | 1.0배 | 6 | 1% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=48, k=3.2 |
-0.1% | -4.2% | -0.06 | -0.01 | 1.0배 | 2 | 1% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=20, mult=3.7 |
-0.8% | -33.7% | -0.11 | -0.02 | 0.9배 | 34 | 16% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=100, exitN=38 |
-1.6% | -49.3% | -0.15 | -0.03 | 0.7배 | 43 | 33% |
| Supertrend period=11, mult=4.2 |
-3.5% | -61.6% | -0.26 | -0.06 | 0.5배 | 85 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
-8.0% | -80.5% | -0.54 | -0.10 | 0.2배 | 166 | 58% |
| MACD fast=18, slow=29, signal=17 |
-9.5% | -85.3% | -0.67 | -0.11 | 0.1배 | 278 | 51% |
| 매수후보유 | -3.7% | -76.1% | -0.04 | -0.05 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 135일 수익률이 14%보다 크면 매수
- 매도 — 135일 수익률이 14% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.