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First 백테스트
First의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 3.8%, MDD -79.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 2.5%, MDD -79.7%, Sharpe 0.24, 시장 노출 87%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=24, exitN=153 |
2.5% | -79.7% | 0.24 | 0.03 | 2.3배 | 41 | 87% |
| SMA 크로스오버 fast=45, slow=105 |
2.1% | -56.6% | 0.21 | 0.04 | 2.0배 | 91 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=16, atrPeriod=10, mult=4 |
0.7% | -19.0% | 0.20 | 0.04 | 1.3배 | 20 | 3% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 97% n=24, threshold=-0.15 |
-1.2% | -94.5% | 0.13 | -0.01 | 0.7배 | 131 | 97% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=17, k=3.2 |
0.4% | -15.6% | 0.11 | 0.03 | 1.1배 | 20 | 2% |
| MACD fast=39, slow=91, signal=32 |
-1.3% | -87.2% | 0.07 | -0.02 | 0.6배 | 191 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=195 |
-2.2% | -82.4% | 0.02 | -0.03 | 0.5배 | 65 | 57% |
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=29 |
-0.1% | -21.1% | 0.00 | -0.00 | 1.0배 | 20 | 3% |
| Supertrend period=10, mult=4.7 |
-4.4% | -93.5% | -0.05 | -0.05 | 0.2배 | 137 | 54% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
-7.4% | -97.0% | -0.19 | -0.08 | 0.1배 | 295 | 51% |
| 매수후보유 | 3.8% | -79.8% | 0.28 | 0.05 | 3.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 24일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 153일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.