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FirstEnergy Corp. 백테스트
FirstEnergy Corp.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 3.5%, MDD -41.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 2.3%, MDD -68.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 3.5%, MDD -41.2%, Sharpe 0.29, 시장 노출 59%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.3%p 높고, MDD는 26.9%p 개선됐습니다(CAGR 3.5%, MDD -41.2%, 노출 59%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=69, slow=218 |
3.5% | -41.2% | 0.29 | 0.09 | 2.7배 | 34 | 59% |
| Supertrend period=11, mult=4.5 |
0.6% | -60.5% | 0.11 | 0.01 | 1.2배 | 101 | 58% |
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=179 |
0.2% | -55.6% | 0.09 | 0.00 | 1.0배 | 45 | 58% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=25 |
0.3% | -14.8% | 0.09 | 0.02 | 1.1배 | 16 | 4% |
| ROC 모멘텀 n=9, threshold=-0.07 |
-0.5% | -74.7% | 0.09 | -0.01 | 0.9배 | 207 | 95% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=14, atrPeriod=21, mult=3.2 |
0.1% | -11.8% | 0.06 | 0.01 | 1.0배 | 12 | 2% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=74, exitN=58 |
-0.1% | -48.4% | 0.06 | -0.00 | 1.0배 | 52 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=24, k=3.1 |
-0.5% | -28.5% | -0.09 | -0.02 | 0.9배 | 24 | 4% |
| MACD fast=18, slow=54, signal=14 |
-4.0% | -79.8% | -0.17 | -0.05 | 0.3배 | 347 | 54% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
-4.5% | -82.3% | -0.21 | -0.06 | 0.3배 | 263 | 54% |
| 매수후보유 | 2.3% | -68.1% | 0.22 | 0.03 | 1.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 69일 평균가격이 218일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 69일 평균이 218일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.