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FIGS, Inc. 백테스트
FIGS, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 7.8%, MDD -16.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -18.1%, MDD -92.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 7.8%, MDD -16.4%, Sharpe 0.59, 시장 노출 8%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 25.9%p 높고, MDD는 76.4%p 개선됐습니다(CAGR 7.8%, MDD -16.4%, 노출 8%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=25 |
7.8% | -16.4% | 0.59 | 0.47 | 1.5배 | 6 | 8% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=45, atrPeriod=9, mult=3.5 |
5.6% | -23.4% | 0.40 | 0.24 | 1.3배 | 6 | 12% |
| ROC 모멘텀 n=118, threshold=0.24 |
6.9% | -35.1% | 0.38 | 0.20 | 1.4배 | 24 | 17% |
| EMA 크로스오버 fast=58, slow=216 |
7.0% | -46.0% | 0.38 | 0.15 | 1.4배 | 3 | 22% |
| SMA 크로스오버 fast=41, slow=180 |
7.1% | -41.9% | 0.37 | 0.17 | 1.4배 | 8 | 30% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=114, exitN=55 |
2.9% | -40.5% | 0.26 | 0.07 | 1.2배 | 4 | 25% |
| Supertrend period=8, mult=3.4 |
-3.3% | -79.5% | 0.16 | -0.04 | 0.8배 | 28 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.14 |
-3.0% | -65.1% | 0.15 | -0.05 | 0.9배 | 87 | 45% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=25, k=3.3 |
1.1% | -17.0% | 0.15 | 0.07 | 1.1배 | 4 | 2% |
| MACD fast=17, slow=58, signal=19 |
-5.6% | -61.3% | 0.08 | -0.09 | 0.7배 | 45 | 45% |
| 매수후보유 | -18.1% | -92.8% | 0.07 | -0.20 | 0.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 27일)가 25 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 25) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.