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Fifth Third Bancorp 백테스트
Fifth Third Bancorp의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 11.6%, MDD -42.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 10.5%, MDD -98.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.4%, MDD -15.9%, Sharpe 0.70, 시장 노출 7%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 11.6%, MDD -42.5%, 노출 67%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 8.1%p 낮지만, MDD는 82.6%p 개선됐습니다(CAGR 11.6%, MDD -42.5%, 노출 67%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=40, threshold=44 |
2.4% | -15.9% | 0.70 | 0.15 | 3.0배 | 8 | 7% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=168 |
11.6% | -42.5% | 0.64 | 0.27 | 164.4배 | 45 | 67% |
| SMA 크로스오버 fast=46, slow=219 |
11.6% | -51.1% | 0.63 | 0.23 | 160.3배 | 51 | 67% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=88, exitN=102 |
10.8% | -42.8% | 0.61 | 0.25 | 115.0배 | 47 | 65% |
| Supertrend period=24, mult=4.8 |
11.1% | -75.5% | 0.55 | 0.15 | 132.8배 | 125 | 59% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=70, atrPeriod=26, mult=2.7 |
6.4% | -61.7% | 0.46 | 0.10 | 17.4배 | 153 | 41% |
| ROC 모멘텀 n=143, threshold=-0.02 |
7.4% | -70.2% | 0.45 | 0.11 | 27.6배 | 303 | 68% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
7.4% | -90.0% | 0.41 | 0.08 | 27.9배 | 388 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=1.5 |
6.4% | -80.1% | 0.39 | 0.08 | 17.9배 | 233 | 43% |
| MACD fast=14, slow=46, signal=18 |
3.8% | -95.6% | 0.27 | 0.04 | 5.6배 | 572 | 51% |
| 매수후보유 | 10.5% | -98.5% | 0.45 | 0.11 | 103.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 40일)가 44 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 44) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.