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H. B. Fuller Company 백테스트
H. B. Fuller Company의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 96%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 8.2%, MDD -68.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 7.4%, MDD -65.6%, Sharpe 0.38, 시장 노출 96%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 96% n=17, threshold=-0.15 |
7.4% | -65.6% | 0.38 | 0.11 | 46.3배 | 225 | 96% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=13, exitN=76 |
7.0% | -56.4% | 0.37 | 0.12 | 36.7배 | 133 | 82% |
| SMA 크로스오버 fast=52, slow=195 |
3.3% | -68.6% | 0.25 | 0.05 | 5.5배 | 82 | 60% |
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=147 |
1.9% | -63.9% | 0.20 | 0.03 | 2.7배 | 102 | 60% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=15, k=3.5 |
0.4% | -9.8% | 0.18 | 0.04 | 1.2배 | 4 | 0% |
| MACD fast=19, slow=58, signal=15 |
0.7% | -69.9% | 0.15 | 0.01 | 1.5배 | 604 | 51% |
| Supertrend period=5, mult=4.9 |
0.1% | -66.4% | 0.13 | 0.00 | 1.1배 | 203 | 58% |
| ADX / DI 방향성 period=8, threshold=25 |
0.0% | -93.0% | 0.11 | 0.00 | 1.0배 | 1068 | 40% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=32, mult=2.3 |
-1.1% | -82.5% | 0.03 | -0.01 | 0.5배 | 252 | 35% |
| Parabolic SAR step=0.035, maxStep=0.18 |
-2.3% | -99.4% | 0.03 | -0.02 | 0.3배 | 1426 | 52% |
| 매수후보유 | 8.2% | -68.9% | 0.40 | 0.12 | 66.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 17일 수익률이 -15%보다 크면 매수
- 매도 — 17일 수익률이 -15% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.