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Fiverr International Ltd. 백테스트
Fiverr International Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 26.4%, MDD -27.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -19.0%, MDD -97.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 26.4%, MDD -27.7%, Sharpe 1.10, 시장 노출 10%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 45.4%p 높고, MDD는 69.5%p 개선됐습니다(CAGR 26.4%, MDD -27.7%, 노출 10%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=48, threshold=21 |
26.4% | -27.7% | 1.10 | 0.95 | 5.3배 | 2 | 10% |
| EMA 크로스오버 fast=41, slow=209 |
21.6% | -59.8% | 0.73 | 0.36 | 4.0배 | 6 | 27% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=109, exitN=74 |
21.2% | -67.6% | 0.68 | 0.31 | 3.9배 | 6 | 26% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=8, mult=2.7 |
17.4% | -51.5% | 0.65 | 0.34 | 3.1배 | 18 | 22% |
| SMA 크로스오버 fast=32, slow=122 |
20.5% | -72.5% | 0.64 | 0.28 | 3.8배 | 14 | 37% |
| ROC 모멘텀 n=105, threshold=0.11 |
18.8% | -61.6% | 0.64 | 0.30 | 3.4배 | 40 | 27% |
| Supertrend period=19, mult=4.7 |
9.6% | -77.6% | 0.43 | 0.12 | 1.9배 | 18 | 47% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=2.5 |
2.7% | -72.3% | 0.24 | 0.04 | 1.2배 | 18 | 22% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
-5.5% | -89.1% | 0.13 | -0.06 | 0.7배 | 64 | 45% |
| MACD fast=18, slow=49, signal=17 |
-9.6% | -87.9% | 0.02 | -0.11 | 0.5배 | 84 | 51% |
| 매수후보유 | -19.0% | -97.2% | 0.03 | -0.20 | 0.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 48일)가 21 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 21) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.