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Genpact Limited 백테스트
Genpact Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 4.0%, MDD -64.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 2.2%, MDD -37.1%, Sharpe 0.23, 시장 노출 28%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 2.6%, MDD -40.7%, 노출 46%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=75, atrPeriod=14, mult=3.6 |
2.2% | -37.1% | 0.23 | 0.06 | 1.5배 | 40 | 28% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=28, exitN=17 |
2.6% | -40.7% | 0.23 | 0.06 | 1.6배 | 95 | 46% |
| SMA 크로스오버 fast=27, slow=92 |
2.4% | -41.8% | 0.22 | 0.06 | 1.6배 | 60 | 55% |
| EMA 크로스오버 fast=34, slow=90 |
2.1% | -44.0% | 0.20 | 0.05 | 1.5배 | 54 | 56% |
| ADX / DI 방향성 period=13, threshold=37 |
1.0% | -17.1% | 0.18 | 0.06 | 1.2배 | 44 | 8% |
| ROC 모멘텀 n=148, threshold=0 |
1.5% | -43.7% | 0.17 | 0.03 | 1.3배 | 132 | 56% |
| Supertrend period=7, mult=5 |
1.3% | -62.5% | 0.17 | 0.02 | 1.3배 | 57 | 51% |
| MACD fast=10, slow=30, signal=17 |
-1.5% | -59.1% | 0.03 | -0.03 | 0.8배 | 293 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
-2.0% | -49.2% | 0.01 | -0.04 | 0.7배 | 159 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=2.7 |
-1.7% | -38.6% | -0.11 | -0.04 | 0.7배 | 43 | 16% |
| 매수후보유 | 4.0% | -64.1% | 0.28 | 0.06 | 2.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 75일 평균 + 변동성 3.6배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 75일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.