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Genesco Inc. 백테스트
Genesco Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 2.3%, MDD -90.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 6.4%, MDD -77.6%, Sharpe 0.36, 시장 노출 67%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=31, exitN=66 |
6.4% | -77.6% | 0.36 | 0.08 | 28.2배 | 131 | 67% |
| SMA 크로스오버 fast=37, slow=147 |
5.1% | -81.8% | 0.32 | 0.06 | 14.4배 | 103 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=117, threshold=-0.04 |
2.6% | -78.7% | 0.26 | 0.03 | 4.0배 | 403 | 58% |
| EMA 크로스오버 fast=44, slow=217 |
2.7% | -81.2% | 0.26 | 0.03 | 4.2배 | 65 | 53% |
| Supertrend period=13, mult=3.8 |
2.5% | -86.6% | 0.25 | 0.03 | 3.8배 | 236 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=47, threshold=11 |
1.0% | -77.1% | 0.18 | 0.01 | 1.7배 | 316 | 36% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
-1.2% | -86.5% | 0.16 | -0.01 | 0.5배 | 401 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=3.5 |
0.8% | -40.1% | 0.13 | 0.02 | 1.6배 | 46 | 9% |
| MACD fast=24, slow=43, signal=23 |
-4.5% | -96.9% | 0.08 | -0.05 | 0.1배 | 517 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=60, atrPeriod=8, mult=3.7 |
-0.8% | -73.3% | 0.08 | -0.01 | 0.7배 | 124 | 22% |
| 매수후보유 | 2.3% | -90.1% | 0.33 | 0.03 | 3.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 31일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 66일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.