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Green Dot Corporation 백테스트
Green Dot Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 3.9%, MDD -6.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -7.3%, MDD -93.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 3.9%, MDD -6.4%, Sharpe 0.62, 시장 노출 4%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 9.0%, MDD -58.6%, 노출 46%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 11.2%p 높고, MDD는 86.7%p 개선됐습니다(CAGR 3.9%, MDD -6.4%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=37 |
3.9% | -6.4% | 0.62 | 0.61 | 1.8배 | 4 | 4% |
| SMA 크로스오버 fast=22, slow=138 |
9.0% | -58.6% | 0.42 | 0.15 | 4.0배 | 35 | 46% |
| ROC 모멘텀 n=160, threshold=0.08 |
7.3% | -48.6% | 0.41 | 0.15 | 3.1배 | 68 | 37% |
| EMA 크로스오버 fast=27, slow=159 |
7.5% | -55.8% | 0.40 | 0.13 | 3.2배 | 23 | 43% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=45, k=3 |
1.8% | -57.1% | 0.19 | 0.03 | 1.3배 | 28 | 19% |
| Supertrend period=23, mult=4.7 |
-1.2% | -81.0% | 0.16 | -0.01 | 0.8배 | 47 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=10, mult=1.2 |
0.3% | -68.7% | 0.14 | 0.01 | 1.1배 | 95 | 39% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=59, exitN=55 |
-1.5% | -74.8% | 0.09 | -0.02 | 0.8배 | 33 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.18 |
-10.0% | -92.5% | -0.13 | -0.11 | 0.2배 | 352 | 49% |
| MACD fast=8, slow=12, signal=4 |
-12.4% | -93.1% | -0.19 | -0.13 | 0.1배 | 544 | 51% |
| 매수후보유 | -7.3% | -93.2% | 0.14 | -0.08 | 0.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 35일)가 37 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 37) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.