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Gabelli Dividend & Income Trust 백테스트
Gabelli Dividend & Income Trust의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 3.1%, MDD -27.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 2.0%, MDD -73.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 3.1%, MDD -27.7%, Sharpe 0.33, 시장 노출 62%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 1.1%p 높고, MDD는 45.7%p 개선됐습니다(CAGR 3.1%, MDD -27.7%, 노출 62%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=27, mult=5 |
3.1% | -27.7% | 0.33 | 0.11 | 2.0배 | 79 | 62% |
| ROC 모멘텀 n=149, threshold=-0.07 |
2.4% | -38.9% | 0.25 | 0.06 | 1.7배 | 93 | 76% |
| SMA 크로스오버 fast=40, slow=224 |
2.2% | -48.8% | 0.24 | 0.04 | 1.6배 | 39 | 61% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=37, exitN=79 |
2.1% | -37.3% | 0.23 | 0.06 | 1.6배 | 43 | 76% |
| EMA 크로스오버 fast=52, slow=101 |
1.6% | -39.9% | 0.20 | 0.04 | 1.4배 | 43 | 62% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=15, atrPeriod=28, mult=3.5 |
0.0% | -2.3% | 0.07 | 0.02 | 1.0배 | 2 | 0% |
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=28 |
-0.1% | -12.0% | -0.01 | -0.00 | 1.0배 | 22 | 3% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=2.5 |
-0.2% | -25.2% | -0.02 | -0.01 | 0.9배 | 33 | 15% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
-3.8% | -62.9% | -0.24 | -0.06 | 0.4배 | 399 | 59% |
| MACD fast=8, slow=30, signal=19 |
-4.2% | -70.9% | -0.28 | -0.06 | 0.4배 | 400 | 51% |
| 매수후보유 | 2.0% | -73.3% | 0.20 | 0.03 | 1.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 27일·폭 5배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.