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GE Aerospace 백테스트
GE Aerospace의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 8.2%, MDD -48.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 8.4%, MDD -90.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 8.6%, MDD -51.8%, Sharpe 0.53, 시장 노출 65%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.2%p 높고, MDD는 38.7%p 개선됐습니다(CAGR 8.2%, MDD -48.4%, 노출 65%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=24, slow=156 |
8.6% | -51.8% | 0.53 | 0.17 | 105.6배 | 101 | 65% |
| SMA 크로스오버 fast=11, slow=241 |
8.2% | -48.4% | 0.50 | 0.17 | 84.3배 | 109 | 65% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=83, exitN=98 |
7.6% | -58.8% | 0.48 | 0.13 | 62.3배 | 75 | 66% |
| ROC 모멘텀 n=131, threshold=-0.01 |
6.1% | -65.2% | 0.40 | 0.09 | 28.4배 | 439 | 66% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=26 |
2.1% | -24.1% | 0.37 | 0.09 | 3.3배 | 20 | 5% |
| Supertrend period=37, mult=4.9 |
5.2% | -70.3% | 0.36 | 0.07 | 17.5배 | 179 | 60% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=156, atrPeriod=18, mult=2.6 |
4.8% | -59.1% | 0.36 | 0.08 | 13.9배 | 173 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=2 |
2.0% | -68.9% | 0.21 | 0.03 | 3.0배 | 239 | 40% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
1.1% | -78.6% | 0.15 | 0.01 | 1.8배 | 510 | 55% |
| MACD fast=18, slow=48, signal=17 |
-2.1% | -88.9% | -0.02 | -0.02 | 0.3배 | 670 | 49% |
| 매수후보유 | 8.4% | -90.5% | 0.42 | 0.09 | 93.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 24일 지수이동평균이 156일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 24일선이 156일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.