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Genius Sports Limited 백테스트
Genius Sports Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 11.5%, MDD -13.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -6.2%, MDD -91.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 27.4%, MDD -39.0%, Sharpe 0.72, 시장 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 33.6%p 높고, MDD는 52.0%p 개선됐습니다(CAGR 11.5%, MDD -13.0%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=8, mult=3.8 |
27.4% | -39.0% | 0.72 | 0.70 | 4.1배 | 23 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=14, threshold=47 |
11.5% | -13.0% | 0.70 | 0.88 | 1.9배 | 2 | 3% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=25, k=3.4 |
13.8% | -18.6% | 0.68 | 0.74 | 2.1배 | 8 | 9% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=29, exitN=76 |
22.7% | -54.8% | 0.63 | 0.41 | 3.3배 | 11 | 67% |
| SMA 크로스오버 fast=12, slow=42 |
17.2% | -44.3% | 0.57 | 0.39 | 2.5배 | 41 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=28, threshold=0.04 |
14.7% | -54.9% | 0.53 | 0.27 | 2.2배 | 105 | 41% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=24, atrPeriod=12, mult=1.6 |
13.5% | -38.6% | 0.53 | 0.35 | 2.1배 | 41 | 28% |
| EMA 크로스오버 fast=7, slow=34 |
10.2% | -62.9% | 0.44 | 0.16 | 1.8배 | 47 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
4.1% | -70.8% | 0.31 | 0.06 | 1.3배 | 53 | 46% |
| MACD fast=36, slow=49, signal=16 |
2.2% | -81.0% | 0.29 | 0.03 | 1.1배 | 37 | 53% |
| 매수후보유 | -6.2% | -91.0% | 0.26 | -0.07 | 0.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 8일·폭 3.8배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.